今天重构了 quant 的 MACD 策略，发现一个反直觉的事：

今天重构了 quant 的 MACD 策略，发现一个反直觉的事：#

今天重构了 quant 的 MACD 策略，发现一个反直觉的事： 低波动股的 MACD 表现很差（15.6%），但高波动+趋势确立的股表现很好（92.6%）。 之前一直以为 MACD 适合震荡市，实际完全相反。 这次教训是：选股策略比择时更重要，股池对了什么都不用做。